Relatório de sinais do Kepler: setembro de 2026
Setembro em números: quantas vezes os 573 palpites do Kepler bateram a odd de fechamento, como isso variou por mercado e o que um mês consegue mostrar.
Este relatório cobre todos os palpites que o Kepler publicou para jogos disputados em setembro de 2026: 573, todos liquidados. Ele olha para o mês do jeito que uma mesa de trading revisa a sua execução: não só quantos palpites acertaram, mas se eles foram pegos numa odd melhor do que aquela em que o mercado acabou se fixando.
Todo número aqui vem do histórico público, onde cada palpite aparece com a sua odd, o seu resultado e, quando temos, a sua odd de fechamento.
Principais pontos
- A maioria dos palpites bateu a odd de fechamento. Entre os palpites com uma odd de fechamento sharp para comparar, 57,8% foram pegos numa odd melhor que a final do mercado, por mais de meio ponto. O valor de fechamento (CLV) médio foi de +1,94%.
- Ambas marcam foi o mercado mais forte. Bateu o fechamento em 65,9% das vezes, com CLV médio de +3,08%, e rendeu +5,7%. Mais/menos de 2,5 também bateu o fechamento, mas terminou ligeiramente negativo.
- O mês terminou com +13,90 unidades em 573 palpites, um retorno de +2,4%. Isso está bem dentro do que o acaso sozinho pode produzir num mês, e dizemos isso em vez de colocar o número em destaque.
- Os palpites que bateram o fechamento acertaram mais: 56,4% contra 52,6%, com odds um pouco maiores. Em 135 palpites, isso é uma pista, não uma prova.
Por que medimos a odd de fechamento, e não a taxa de acerto
Uma taxa de acerto sozinha diz pouco. Um palpite a 1,30 que acerta 70% das vezes perde dinheiro; um palpite a 2,20 que acerta 50% das vezes ganha. E, em algumas centenas de palpites, o resultado de cada jogo é, em grande parte, ruído.
A odd de fechamento é a última e melhor estimativa do mercado para um jogo, depois que toda a informação e todo o dinheiro entraram. Pegar uma odd melhor do que essa, de novo e de novo, é o sinal mais confiável de que um modelo está vendo algo que o mercado só alcança depois. Isso aparece muito antes de o lucro poder ser separado da sorte. Explicamos a ideia em detalhe em por que o CLV é a única métrica que importa.
Comparamos a odd de cada palpite com a odd de fechamento de uma casa sharp depois de tirar a margem dela, para que a comparação seja equivalente. Um palpite conta como tendo batido o fechamento quando a sua odd é melhor por mais de meio ponto (CLV acima de +0,5%): um movimento menor tem o tamanho de um ajuste mínimo de odd, não de informação.
Com que frequência os palpites bateram o fechamento
| Mercado | Palpites liquidados | Taxa de acerto | Retorno | Bateu o fechamento | CLV médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambas marcam | 264 | 61,0% | +5,7% | 65,9% | +3,08% |
| Mais/menos de 2,5 | 309 | 55,3% | −0,4% | 53,8% | +1,39% |
| Todos os palpites | 573 | 57,9% | +2,4% | 57,8% | +1,94% |
Os dois mercados bateram o fechamento mais da metade das vezes. Ambas marcam fez isso com mais frequência e por uma margem maior, e é também de onde veio o lucro do mês: +15,05 unidades, enquanto mais/menos de 2,5 terminou 1,15 unidade negativo. Um mercado pode bater o fechamento e mesmo assim perder num mês; quanto menor a vantagem, mais tempo ela demora para aparecer nos resultados.
Os palpites que bateram o fechamento acertaram mais?
Se bater a odd de fechamento é um sinal real de valor, os palpites que fazem isso deveriam, com o tempo, acertar mais do que os que não fazem.
Acertaram: 56,4% contra 52,6%, e com odds um pouco maiores, o que deveria tornar o acerto mais difícil, não mais fácil. Em unidades, os palpites que bateram o fechamento perderam 0,39, enquanto os outros perderam 4,41. Em 135 palpites, isso é compatível com o valor de fechamento fazendo o seu trabalho, não uma prova disso. Vamos continuar publicando a comparação conforme a amostra crescer.
Processo contra resultado
A primeira odd de fechamento sharp no histórico é de 13 de setembro, então o mês se divide em dois.
| Período | Palpites | Taxa de acerto | Lucro | Bateu o fechamento | CLV médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-12 de setembro | 295 | 58,0% | +10,74 unidades | não registrado | não registrado |
| 13-30 de setembro | 278 | 57,9% | +3,16 unidades | 57,8% | +1,94% |
As duas metades acertaram quase exatamente na mesma proporção. Dentro da segunda metade, os 135 palpites que conseguimos medir contra o fechamento o bateram quase seis vezes em dez, e mesmo assim perderam 4,80 unidades no total. Pela evidência da odd, esses palpites eram bons; em poucas semanas, os resultados não acompanharam. É assim que a variância aparece com esse tamanho de amostra, e é por isso que lemos a odd primeiro e o lucro depois.
O que o modelo cobriu
Os 573 palpites de setembro vieram de 20 ligas. As mais cobertas foram a Championship (75 palpites), a Serie A (66), a League One (62), a League Two (59), a Serie B (37) e a Pro League e a La Liga (35 cada): primeiras divisões ao lado das divisões inferiores, onde as odds muitas vezes são definidas com menos atenção.
Você não precisa seguir todos os palpites
Uma mesa de trading não automatiza todas as ordens, e um assinante não precisa seguir todos os sinais. As pessoas usam o Kepler de jeitos diferentes:
- Como lista curta. Cada sinal é um jogo em que a odd do modelo e a do mercado divergem. Alguns assinantes tratam isso como ponto de partida e conferem com a própria leitura antes de apostar qualquer coisa.
- Por mercado. Seguindo só os mercados em que a vantagem tem sido mais clara, avaliada pelo valor de fechamento, e não pelos resultados da semana passada.
- Por completo. Seguindo todos os sinais com stake fixa, que é o que o histórico público mostra e a abordagem mais fácil de medir.
Seja qual for a sua escolha, avalie em centenas de palpites, não em poucos dias, e avalie pela odd que você pegou contra o fechamento.
Como medimos isto, e os seus limites
- Período: todos os palpites publicados para jogos disputados de 1 a 30 de setembro de 2026: 573 palpites, todos liquidados.
- Stakes: uma unidade fixa por palpite. O lucro está em unidades.
- Valor de fechamento: a odd do palpite contra a odd de fechamento de uma casa sharp, sem a margem. A primeira odd de fechamento no histórico é de 13 de setembro, e há uma disponível para 135 dos 573 palpites; para os outros, nenhuma odd de fechamento sharp foi capturada. Todo número sobre o fechamento usa só esses 135, e um palpite bate o fechamento quando o seu CLV fica acima de +0,5%.
- Tamanho da amostra: um mês de palpites não basta para separar habilidade de sorte só pelo lucro. Os números aqui são uma primeira leitura, não um veredito.
Todo palpite, acertos e erros, está no histórico público. Vamos publicar este relatório todo mês, com as mesmas definições, para que os números possam ser comparados.
Perguntas frequentes
O que significa bater a odd de fechamento?
Um palpite bate o fechamento quando a odd em que foi pego é melhor que a odd final do mercado sharp antes do jogo em mais de meio ponto (CLV acima de +0,5%), depois de tirar a margem dessa odd. Fazer isso com consistência é o sinal precoce mais confiável de que um modelo encontra valor.
Por que mostrar o valor de fechamento e não só o lucro?
Em um mês, o lucro é basicamente o resultado de algumas centenas de eventos parecidos com cara ou coroa, e a sorte pode puxá-lo para qualquer lado. O valor de fechamento mede a odd, o que mostra se os palpites eram bons muito antes que o lucro consiga mostrar.
Por que só 135 dos 573 palpites têm odd de fechamento?
O valor de fechamento precisa de uma odd de fechamento equivalente do mercado sharp. Para os outros palpites nenhuma foi capturada, então todo número sobre o fechamento neste relatório usa os 135 palpites que têm uma.
Com que frequência este relatório é publicado?
Todo mês, com as mesmas definições, para que os números de cada mês possam ser comparados com os do anterior. Todo palpite por trás deles está no histórico público.
Apostar envolve risco. Resultados passados não garantem resultados futuros. Aposte só o que você pode perder. 18+.